沪深300股指期货交易怎么玩？股指期货的合约规格

沪深300股指期货交易的基本条款主要包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、期货合约月份、期货交易时间、每日期货价格最大波动限制、期货最低交易保证金、最后交易日、交割日期和交割方式等，今天就整理沪深300股指期货交易规格。

沪深300股指期货交易合约标的

沪深300股指期货交易合约是以中证指数公司编制发布的沪深300指数作为标的指数。沪深300指数成分股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念，采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。首个股指期货合约以沪深300指数为标的物，主要基于以下考虑：

（1）市场检验表明，自2005年4月8日该指数发布以来，沪深300股指期货交易，一直具有较强的市场代表性和较高的可投资性。

（2）沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，能有效防止市场可能出现的指数操纵行为。据统计，截至2009年12月31日，沪深300指数的总市值覆盖率和流通市值覆盖率约为72%；前10大成分股累计权重约为25%，前20大成分股累计权重约为37%。高市场覆盖率与成分股权重分散的特点决定了该指数有比较好的抗操纵性。

（3）沪深300指数成分股行业分布相对均衡，抗行业周期性波动较强，以此为标的的指数期货有较好的套期保值效果，可以满足期货投资者的风险管理需求。

沪深300股指期货交易的合约规格

沪深300股指期货交易合约乘数为每点300元，也就是说，期货价格每变动1点，合约价值变动300元，1手，沪深300股指期货交易合约的价值等于该合约的报价乘以300元。最小变动价位为0.2点。

沪深300股指期货交易时间

期货合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，季月是指3月、6月、9月和12月。交易时间为上午9:15-11:30，下午13:00-15:15，最后交易日当月合约交易时间为上午9:15-11:30，下午13:00-15:00。每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±10%，季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％。上市首日成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。期货的交易保证金不低于合约价值的12%。最后期货的交易日是合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延，交割日期同最后交易日。交割采用现金交割的方式。

以上就是沪深300股指期货交易合约规格的全部内容，供大家学习参考。期货投资交易是个长期过程，不要操之过急。对新手不知道沪深300股指期货交易规则，可以关注Doo Prime 德璞资本官网的股指期货交易入门知识栏目。